7. Rủi ro tối đa người bán quyền chọn DBOE có thể gặp phải
DBOE khống chế rủi ro bằng việc tính toán dựa trên các bước giá chênh lệch.
Quyền chọn CALL DBOE chính là sự chênh lệch giữa 2 quyền chọn Call truyền thống của cùng 1 tài sản cơ bản và cùng ngày đáo hạn nhưng giá thực hiện khác nhau.
Tương tự, Quyền chọn PUT DBOE chính là sự chênh lệch giữa 2 quyền chọn PUT truyền thống của cùng 1 tài sản cơ bản, cùng ngày đáo hạn nhưng có giá thực hiện khác nhau.
Do đó, tổn thất tối đa cho người bán chính là tài sản thế chấp của họ. Tài sản thế chấp này tương đương với khoản chênh lệch giữa 2 mức giá thực hiện nêu trên.
Ví dụ
Khi nhà đầu tư ở vị thế SELL, chọn khoảng giá thực hiện là: $1000-$1200
Tổn thất tối đa họ gặp phải chính là : $200
Previous6. Đội ngũ sáng lập DBOE gồm những ai?Next8. Rủi ro tối đa người mua quyền chọn DBOE có thể gặp phải
Last updated