7. Rủi ro tối đa người bán quyền chọn DBOE có thể gặp phải

DBOE khống chế rủi ro bằng việc tính toán dựa trên các bước giá chênh lệch.

Quyền chọn CALL DBOE chính là sự chênh lệch giữa 2 quyền chọn Call truyền thống của cùng 1 tài sản cơ bản và cùng ngày đáo hạn nhưng giá thực hiện khác nhau.

Tương tự, Quyền chọn PUT DBOE chính là sự chênh lệch giữa 2 quyền chọn PUT truyền thống của cùng 1 tài sản cơ bản, cùng ngày đáo hạn nhưng có giá thực hiện khác nhau.

Do đó, tổn thất tối đa cho người bán chính là tài sản thế chấp của họ. Tài sản thế chấp này tương đương với khoản chênh lệch giữa 2 mức giá thực hiện nêu trên.

Ví dụ

Khi nhà đầu tư ở vị thế SELL, chọn khoảng giá thực hiện là: $1000-$1200

Tổn thất tối đa họ gặp phải chính là : $200

Xem cách bảo vệ danh mục đầu tư bằng DBOE Options tại đây.

Xem list câu hỏi thường gặp tại đây.

Gửi câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây.